书目详细信息
： 期权定价与尾部风险管理研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-8411-5:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 期权定价与尾部风险管理研究/.宫晓莉，熊熊著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2022 |
| 载体形态项： | 200页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 银行和金融热点问题研究系列丛书 |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目 山东省社会科学规划研究项目 中国博士后科学基金项目等 文渊经管 |
| 提要文摘： | 本书同时利用低频数据与高频数据，研究标的资产价格过程服从调和稳定Levy分布下随机波动过程的期权定价和风险管理问题。先采用非参数检验方法对资产价格过程的动态路径特征展开分析，提取出跳跃成分和随机波动成分：然后分别基于离散时间框架和连续时间框架下的Levy跳跃随机波动模型进行欧式期权定价和美式期权定价的实证研究。在此基础上利用调和稳定Levy跳跃随机波动模型进行极端风险测度和多目标投资组合优化研究。 |
| 并列题名： | Research on option pricing and rail risk management eng |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 题名主题： | 期权交易 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 宫晓莉 著 |
| 个人名称等同： | 熊熊 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20230804 |