书目详细信息
： 交易对手与融资:两个谜团的故事
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5220-1409-8:CNY90.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 交易对手与融资/.(法) 斯特凡·克雷佩, (美) 托马斯·比莱斯基, (英) 达米亚诺·布里戈著/.Stephane Crepey, Tomasz R. Bielecki, Damiano Brigo/.张朝洋译 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2022 |
| 载体形态项： | xiii, 344页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书以“伽利略对话”的形式开始, 通过三个人之间对于金融环境的探讨, 对全书的大部分主题进行了介绍, 并在之后展开定量分析。在进行定量分析时, 本书首先描述了定价和对冲框架下的基本要素, 之后给出了简化形式的BSDE建模方法, 并在此基础上利用动态Copula模型单独处理了信用衍生品交易对手风险问题, 最后提出了信用迁移模型。最后, 本书对不同类型的模型给出了统一的观点。通过上述介绍, 本书阐释了DVA与FVA的关系之谜以及自上而下与自下而上组合信用模型之谜, 为相关理论作出了贡献。 |
| 并列题名： | Counterparty risk and funding eng |
| 题名主题： | 市场交易 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F713.50 |
| 个人名称等同： | 克雷佩 著 |
| 个人名称等同： | 比莱斯基 著 |
| 个人名称等同： | 布里戈 著 |
| 个人名称次要： | 张朝洋 译 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20220611 |