书目详细信息
： 市场风险管理的数学基础
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-111-51284-4:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 市场风险管理的数学基础/.赫伯特著/.陈昭晶译 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 268页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 国外实用金融统计丛书 |
| 提要文摘： | 本书介绍了金融风险管理中经常使用的数学工具与技巧，涵盖了风险管理所需要的线性代数与概率论基础、投资组合理论、资本资产定价模型、VaR理论、时间序列分析、金融衍生品定价的基础理论、最大似然估计法、Delta方法、假设检验及极值理论等。 |
| 并列题名： | Essential mathematics for market risk management eng |
| 题名主题： | 金融风险 风险管理 数学基础 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 赫伯特 西蒙 著 |
| 个人名称次要： | 陈昭晶 译 |
| 记录来源： | CN GUANGHUA 20161217 |