书目详细信息
： 五因子资产定价模型及实证应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5201-2885-8:CNY75.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 五因子资产定价模型及实证应用/.高春亭著 |
| 出版发行项： | 北京:,社会科学文献出版社:,2018.07 |
| 载体形态项： | 178页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 南昌大学青年学者经管论丛 |
| 提要文摘： | 金融市场是个充满活力的市场, 对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上, 综合使用时间序列回归分析、GRS检验和Fama-MacBeth两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后, 将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs长期表现、基金绩效表现等多个方面, 探讨了我国金融市场的运行规律。 |
| 并列题名： | Study on five-factor asset pricing model and its application eng |
| 题名主题： | 金融市场 资产 定价模型 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 高春亭 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20180817 |