书目详细信息
： 连续时间金融模型的非参数统计分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-042579-9:CNY69.00 (含光盘) |
|---|---|
| ISBN/价格： | 978-7-89505-003-7 |
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 连续时间金融模型的非参数统计分析/.陈萍 ... [等] 著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 181页:;+图:;+24cm:;+光盘1片 |
| 提要文摘： | 本书系统介绍了连续时间金融模型的非参数统计推断方法及其应用。主要包括一维扩散模型, 时变扩散模型, 多维扩散模型, 随机波动率模型的非参数估计与模型设定检验问题的研究, 以及这些统计方法在衍生证券定价及资产价格模型实证分析等方面的应用。 |
| 题名主题： | 连续时间 金融 经济模型 非参数统计 统计分析 |
| 题名主题： | 连续时间 |
| 题名主题： | 金融 |
| 题名主题： | 经济模型 |
| 题名主题： | 非参数统计 |
| 题名主题： | 统计分析 |
| 题名主题： | 09 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 陈萍 著 |
| 个人名称等同： | 冯予 著 |
| 个人名称等同： | 赵慧秀 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20160216 |