书目详细信息
： 数理金融:资产定价的原理与模型
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-28716-2:CNY33.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 数理金融/.郭多祚主编 |
| 版本项： | 第2版 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2012 |
| 载体形态项： | 270页:;+图:;+26cm |
| 丛编项： | 数量经济学系列丛书 |
| 相关题名附注： | 英文题名取自封面：Quantitative conomics |
| 提要文摘： | 本书以资产定价为主线，讲述了无套利定价和均衡定价两种资产定价方法；讲述了各种资产定价的模型：债券定价模型，以股票为代表的风险资产的定价模型、金融衍生产品定价模型、期权定价模型，并按难易程度，首先讲述单期定价模型，然后讲述跨期定价模型。书中还介绍了MM理论以及行为金融学。 |
| 并列题名： | Quantitative conomics eng |
| 题名主题： | 金融市场 资产评估 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 郭多祚 主编 |
| 记录来源： | CN GUANGHUA 20130424 |