书目详细信息
： 有向非对称信息度量下的金融风险传染实证研究:基于空间计量经济模型
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-8356-9:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 有向非对称信息度量下的金融风险传染实证研究/.陈秀荣，马腾，郝爱民著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2022.04 |
| 载体形态项： | 161页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 经济管理学术文库.经济类 |
| 一般附注： | 针对空间经济理论中如何客观合理设定空间权重矩阵的核心问题，本书结合信息论、空间计量经济理论和复杂网络理论，将基于符号化转移熵的两个经济单元间的非线性有向非对称信息转移权值引入传统计量经济模型，以构建符号化转移熵DAI经济信息度量模型，并依据此模型对金融市场间的相互关联进行研究，以验证模型的有效性。 |
| 提要文摘： | 本书立足于金融市场的复杂非线性系统的特性，以信息流为视角引入符号化转移熵，结合信息论和空间计量经济理论，建立非对称有向信息经济空间，并在此空间下，构建非对称有向信息空间权重矩阵，进而构建空间计量经济模型。分析和度量金融风险的冲击金融市场的有向信息广义空间溢出效应及冲击实体经济的跨行业空间溢出效应。并通过复杂网络技术对金融市场和实体经济的混合有向溢出路径进行分析，以对金融风险在金融市场和实体经济间的多维混合主E对称空间溢出机制和传播渠道进行研究，深入挖掘其内在空间联系和传染机理。对市场投资者、政策制定者和相关学者具有一定的理论参考和实践指导意义。 |
| 并列题名： | Empirical study of financial risk contagion under the measure of directed asymmetric information eng |
| 题名主题： | 计量经济模型 应用 金融市场 金融风险防范 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.5 |
| 个人名称等同： | 陈秀荣 著 |
| 个人名称等同： | 马腾 著 |
| 个人名称等同： | 郝爱民 著 |
| 记录来源： | CN 广东新华 20220426 |