书目详细信息
： 国债期货交易实务
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5095-7770-7:CNY80.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 国债期货交易实务/.戎志平著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国财政经济出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 310页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 金融期货与期权丛书 |
| 提要文摘： | 我国5年期和10年期国债期货可交割券覆盖的期限范围比较窄，特别是5年期国债期货自2015年12月合约起可交割券剩余期限范围调整为4～5.25年后，可交割券之间久期和收益率差别不大，交割期权的价值应该很低，期货的价格应接近于远期价格。然而，我国国债期货市场运行4年多的实践证明，5年期和10年期国债期货隐含的转换期权价值非常之高。对这些现象，作者在本书中做出了理论上的解释。 |
| 题名主题： | 国债市场 期货交易 研究 中国 |
| 中图分类： | F832.5 |
| 个人名称等同： | 戎志平 著 |
| 记录来源： | CN GuangHua 20180306 |