书目详细信息
： 期权、期货及其他衍生产品
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-111-71644-0:CNY199.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 期权、期货及其他衍生产品/.赫尔著/.(加)王勇，(加)索吾林，张翔译 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 21,665页:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书针对当前金融问题仔细讨论即将取代LIBOR的隔夜参考利率，以及它们决定零息收益率曲线的方式。作者尽量少地采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。 |
| 并列题名： | Options, futures, and other derivatives eng |
| 题名主题： | 期权交易 |
| 题名主题： | 期货交易 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 赫尔 (加) (Hull, John C.) 著 |
| 个人名称次要： | 王勇 (加) 译 |
| 个人名称次要： | 索吾林 (加) 译 |
| 个人名称次要： | 张翔 译 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20230804 |