书目详细信息
： 时变非线性脆弱欧式期权和巨灾债券定价研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5667-2378-9:CNY60.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 430000 |
| 题名责任者项： | 时变非线性脆弱欧式期权和巨灾债券定价研究/.马超群著 |
| 出版发行项： | 长沙:,湖南大学出版社:,2022.01 |
| 载体形态项： | 224页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 本书共八章，内容包括：随机波动率和随机利率下脆弱欧式期权定价、带双随机波动率的跳－扩散过程下脆弱欧式期权定价、随机利率和随机利差下脆弱欧式期权定价、具有相关跳跃风险的脆弱期权定价、非齐次泊松过程下的巨灾债券定价、基于极值理论分布的巨灾债券定价、双随机复合泊松损失过程下的巨灾债券定价。 |
| 并列题名： | Vulnerable European options & catastrophe bonds eng |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 题名主题： | 灾害保险 债券 定价 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 马超群 著 |
| 记录来源： | CN 广东新华 20220428 |