书目详细信息
： 期货与期权市场基本原理:英文版
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-57198-8:CNY85.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 期货与期权市场基本原理/.赫尔著 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 534页:;+图:;+26cm |
| 一般附注： | 新形态国际优秀教材 |
| 提要文摘： | 本书对金融衍生品市场中的期货与期权的基本理论进行了系统阐述, 提供了大量业界实例。主要讲述了期货市场的运作机制、期货的套期保值策略、远期和期货价格的确定、利率与利率期货、互换、证券化与2007年信贷危机、期权市场的运作机制、股票期权的性质、期权交易策略、二叉树模型及其在实践中的应用、布莱克-斯科尔斯-莫顿期权定价模型、员工股票期权、股指期权与货币期权、期货期权与布莱克模型、希腊字母及其应用、波动率微笑、风险价值与预期尾部损失、奇异期权及其他非标品、信用衍生品、气候和能源及保险衍生品、衍生品灾难和教训。 |
| 并列题名： | Fundamentals of futures and options markets eng |
| 题名主题： | 期货市场 教材 英文 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 赫尔 (加) (Hull, John C.) 著 |
| 记录来源： | CN SDL 20220830 |