书目详细信息
： 系统流动性风险模型的多维评估
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5196-1333-4:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 系统流动性风险模型的多维评估/.马秀莉著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济日报出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 217页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 经济学学术前沿书系 |
| 提要文摘： | 这本《系统流动性风险模型的构建与多维度模型评估》利用组合分析、考虑模型误设定的两阶段横截面回归分析、时间序列预测回归分析、基于模型夏普比的成对比较与多模型比较等最新的因子模型评价方法,通过考察因子模型的构建是否符合Merton提出的跨期资本资产定价理论(ICAPM),测试因子模型对异象投资组合的解释能力,比较流动性因子模型与非流动性因子模型的夏普比表现,以及评估流动性因子相对于竞争因子模型的额外解释力等问题,评估流动性风险在资产定价中的重要角色。 |
| 并列题名： | Multidimensional evaluation of systematic liquidity risk models eng |
| 题名主题： | 金融风险 风险评价 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 马秀莉 著 |
| 记录来源： | CN XHWX 20241101 |