书目详细信息
： 金融风险国际传染效应研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5667-2164-8:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 430000 |
| 题名责任者项： | 金融风险国际传染效应研究/.王达著 |
| 出版发行项： | 长沙:,湖南大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 148页:;+图:;+23cm |
| 丛编项： | 百家文库 |
| 提要文摘： | 本书以“合理构建金融风险国际传染效应的网络结构, 厘清传染效应的方向和强度, 探究传染效应的影响因素”为目的, 遵循“理论基础--现实情况--实证分析--决策建议”的研究思路, 从四个方面开展研究: 一是基于最小生成树模型和藤Copula-TARCH模型, 构建合理的金融风险国际传染效应的网络结构; 二是通过时变Copula CoVaR方法判断风险传染的方向和强度, 并基于EMD方法探究不同频率传染效应的差异; 三是从理论现状出发, 运用动态面板数据和广义矩估计方法, 探究不同类型传染效应的影响因素并进行对比分析; 四是从实证结论出发, 结合我国现状, 提出此类传染效应管理的建议。 |
| 题名主题： | 金融风险防范 研究 世界 |
| 中图分类： | F831.5 |
| 个人名称等同： | 王达 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20211109 |