书目详细信息
： 连续时间投资组合选择理论、方法及其应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5618-6031-1:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 120000 |
| 题名责任者项： | 连续时间投资组合选择理论、方法及其应用/.常浩, 荣喜民著 |
| 出版发行项： | 天津:,天津大学出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 204页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书对不完全市场下的投资组合选择问题、限制性投资组合问题、随机利率与随机波动率模型下的投资-消费问题和资产-负债管理问题等进行了深入地研究, 应用随机动态规划和扩展的HJB方程得到了这些问题最优投资策略的显示解, 分析了各种随机因素和市场参数对最优投资策略的影响, 克服了解决问题过程中遇到的一些难点和关键科学问题, 提出了一些新的解决方法。这些问题的解决和新方法的提出为其它新的不确定环境下的投资问题的解决积累了前期研究基础, 也提供了一种方法论基础。 |
| 题名主题： | 组合投资 研究 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 常浩 著 |
| 个人名称等同： | 荣喜民 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20181006 |