书目详细信息
： 期权:衍生品与对冲
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-121-31497-1:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 期权/.徐正平著 |
| 版本项： | 2版 |
| 出版发行项： | 北京:,电子工业出版社:,2017 |
| 载体形态项： | 12,384页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 大数据金融丛书 |
| 提要文摘： | 本书第1章介绍期权基本概念，特别是期现结构。第2、3章介绍期权的基本策略，这是普通投资者使用最多的策略。期权策略看似很多，但对每类投资者来说，实际适用的或者说常用的也就那么几个。第4章介绍BSM公式和动态对冲，对于普通投资者来说，并不需要了解这些内容，但对做Gamma策略和期权做市人员来说，这又是基础。第5章介绍期权做市，对于ETF期权和期货期权来说，做市参数会有些差别。第6章介绍自动化与高频交易，点明高频交易和期权做市的区别，读者可以直接跳过。第7章介绍场外期权，对曾经东方航空的案例进行了介绍，也介绍了巴菲特曾经参与的场外期权交易合约内容。第8章介绍期权的波动率与交易理念，以及给我们本身带来的交易理念的思考。第9章是商品期权的简介。 |
| 并列题名： | Option eng |
| 题名主题： | 期权交易 基本知识 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 徐正平 著 |
| 记录来源： | CN SDL 20170704 |