书目详细信息
： 金融市场风险的定量分析和投资组合选择
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-2607-8:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融市场风险的定量分析和投资组合选择/.徐永春著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2013 |
| 载体形态项： | 213页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 经济管理学术文库.金融类 |
| 一般附注： | 河南科技大学专著出版资助项目 |
| 提要文摘： | 本书针对金融风险度量方法和相关的投资组合选择以及金融衍生品风险管理问题进行了全面的理论分析与实证研究。全书分为两大部分, 第一部分主要阐述投资组合风险度量指标和模型的选取以及关于CVaR单期和多期的最优投资组合选择问题。在一致性风险测度理论和随机占优理论下, 对方差、绝对平均偏差、下偏距, VaR,CVaR等风险度量指标作系统的分析, 得出了CVaR是最优风险度量指标, 以此构建投资组合选择模型, 验证其有效性。第二部分主要阐述以权证为研究对象的金融衍生品的风险管理问题。本书从从微观的视角, 对权证的波动性、定价和流动性展开理论探索和实证研究, 针对权证面临的微观风险, 并提出相应风险控制策略。 |
| 分集： | 金融类 |
| 并列题名： | Quantitative research of the market risk in finance and portfolio selection eng |
| 题名主题： | 金融市场 金融风险 风险分析 研究 |
| 题名主题： | 投资 组合分析 研究 |
| 题名主题： | 金融市场 |
| 题名主题： | 金融风险 |
| 题名主题： | 风险分析 |
| 题名主题： | 投资 |
| 题名主题： | 组合分析 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 徐永春 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20141124 |