书目详细信息
： 波动率微笑:宽客大师教你建模
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-111-58572-5:CNY79.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 波动率微笑/.(美)伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman),(美)迈克尔 B. 米勒(Michael B. Miller)著/.胡超译 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 29,377页:;+24cm |
| 丛编项： | CFA协会金融前沿译丛 |
| 一般附注： | 华章经管 |
| 提要文摘： | 本书既介绍了经典的布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型,又介绍了过去40年中基于该模型的一些扩展表达式。本书的前半部分重点介绍了期权估值的理论,研究分析了布莱克-斯科尔斯-默顿模型及其在实践中的应用,并且讨论了该模型的局限性。后半部分分析了波动率微笑曲线的行为特征,并且详细介绍了多种布莱克-斯科尔斯-默顿模型的扩展方法,以弥补其本身的缺陷。特别地,本书详细介绍了局部波动率模型、随机波动率模型以及跳跃-扩散模型。 |
| 并列题名： | Volatility smile eng |
| 题名主题： | 金融 经济模型 研究 |
| 中图分类： | F830.49 |
| 个人名称等同： | 德曼 (美) (Derman, Emanuel) 著 |
| 个人名称等同： | 米勒 (美) (Miller, Michael B. ) 著 |
| 个人名称次要： | 胡超 译 |
| 记录来源： | CN SDL 20200521 |