书目详细信息
： VaR和银行资本管理:风险调整绩效、资本管理及资本配置方法论
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-111-38970-5:CNY69.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi ita |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | VaR和银行资本管理/.(意)弗朗西斯科·萨伊塔(Francesco Saita)著/.周行健等译 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2012 |
| 载体形态项： | 22,271页:;+25cm |
| 一般附注： | 金融知识堂 |
| 提要文摘： | 本书论及了市场风险、信用风险、操作风险、业务风险的各种度量方法和技术，而且讨论了如何对风险进行集总。更为重要的是，本书还将风险度量拓展到了风险控制（包括如何设定风险限额、如何设定授信限额、如何根据风险进行定价）、风险调整绩效测评以及资本配置、预算目标设定等银行经营管理活动。此外，书中还穿插了大量的金融机构案例。 |
| 并列题名： | Value at risk and bank capital management eng |
| 题名主题： | 银行 资本管理 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F830.2 |
| 个人名称等同： | 萨伊塔 (意) (Saita, Francesco) 著 |
| 个人名称次要： | 周行健 译 |
| 记录来源： | CN SDL 20130611 |