书目详细信息
： 基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-8397-2:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价/.王洪霞著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2022 |
| 载体形态项： | 174页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 河南财经政法大学统计与大数据学院论丛 |
| 一般附注： | 河南省哲学社会科学规划项目成果 经管出版 |
| 提要文摘： | 经济问题研究中著名的Allais悖论对作为现代经济学基石的von Neumann-Morgenstern期望效用大化公理化体系提出了严峻挑战，而Ellsberg悖论进一步揭示了以非线性来代替线性期望效用公理化体系的必要性。因而，从线性到非线性，利用非线性期望理论来分析金融和经济问题成为当前的迫切需求。为了有效解决不确定性环境下的风险度量和期权定价问题，我们将研究的目光投向非线性期望领域。 |
| 并列题名： | Systematic risk measurement and option pricing based on nonlinear expectation eng |
| 题名主题： | 金融风险防范 研究 |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 中图分类： | F830.2 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 王洪霞 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20230804 |