书目详细信息
： 中国动态Nelson-Siegel利率期限结构模型研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-1506-5:CNY55.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 中国动态Nelson-Siegel利率期限结构模型研究/.朱波, 文兴易著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2014 |
| 载体形态项： | 166页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 本书获国家自然科学基金青年项目“宏观审慎管理时代金融体系系统性风险研究”资助 本书获教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于NSS期限结构的宏观金融模型及货币政策含义研究”资助 |
| 提要文摘： | 本书共分为七章。第一章是导言, 介绍本书的目的、结构安排和主要创新点。第二章是文献综述, 对该领域的文献进行全面系统的梳理和总结。第三章基于我国国债交易每日数据, 就几种常见形式的静态收益率曲线, 比较Nelson-Siegel模型、Nelson-Siegel-Svensson模型、息票剥离方法和平滑样条方法在收益率曲线拟合方面的差异。第四章使用我国国债交易的月度数据对Diebold-Li动态Nelson-Siegel利率期限结构模型进行实证分析。第五章使用迭代局部多项式方法来替代Diebold-Li动态Nelson-Siegel利率期限结构模型中的息票剥离环节, 构建基于迭代局部多项式逼近方法的动态Nelson-Siegel利率期限结构模型, 考察其实践性能。第六章对动态Nelson-Siegel利率期限结构模型动态因子的含义进行考察, 分别考察三个动态因子与收益率曲线期限特征和形状特征之间的联系。最后, 在第七章里, 我们讨论动态Nelson-Siegel利率期限结构模型动态因子与宏观经济变量之间的联系, 构建简约型宏观金融模型, 对基于Nelson-Siegel期限结构的宏观金融模型与动态模型进行实证比较。 |
| 并列题名： | Research on dynamic Nelson-Siegel model of Chinese interest term structure eng |
| 题名主题： | 利息率 结构模型 研究 中国 |
| 题名主题： | 利息率 |
| 题名主题： | 结构模型 |
| 题名主题： | 36 |
| 中图分类： | F014.392 |
| 个人名称等同： | 朱波, 著 |
| 个人名称等同： | 文兴易, 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20141205 |