书目详细信息
： 基于高频数据的中国股市波动率研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5663-0784-2:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于高频数据的中国股市波动率研究/.西村友作,著 |
| 出版发行项： | 北京:,对外经济贸易大学出版社:,2014 |
| 载体形态项： | 213页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 本专著旨在总结大量国内外相关文献、跟踪学界最新研究动态的基础上, 将国际上先进的各种波动率模型应用于中国股票市场上, 使用包含着丰富信息的日内高频数据, 力图全面、综合地了解中国股市波动动态特征, 寻找最适合中国股市的波动率模型。 |
| 并列题名： | Volatility of Chinese stock market: analysis with high-frequency data eng |
| 题名主题： | 股票市场 波动理论 研究 中国 |
| 题名主题： | 股票市场 |
| 题名主题： | 波动理论 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 西村友作, 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20141205 |