书目详细信息
： 投资组合及风险分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5623-7749-8:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 440000 |
| 题名责任者项： | 投资组合及风险分析/.邓雪著 |
| 出版发行项： | 广州:,华南理工大学出版社:,2024 |
| 载体形态项： | 427页:;+29cm |
| 提要文摘： | 本书主要内容是基于复杂现实环境下对投资组合及金融风险进行理论建模、算法分析和实证研究。本书共12章，绪论介绍了全书研究所需的基本理论，第1章给出了当前投资组合理论的最新研究成果，第2-9章分别研究了基于直觉模糊距离测度－改进TOPSIS、模糊数排序、系统风险－风险曲线－心理账户、前景理论－可能性密度函数、风险适应值－参数模糊熵、DEA、半参数ARMA-TGARCH-EVT模型、完全分层法和逐步宽容约束法的投资组合模型，第10-11章研究了基于遗传算法、改进粒子群算法和人工蜂群算法的多目标投资组合模型。 |
| 并列题名： | Portfolio and risk analysis eng |
| 题名主题： | 组合投资 英文 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 邓雪 (女， 著 |
| 记录来源： | CN XHWX 20250401 |