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： 金融市场极值风险的理论与实证研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5203-6580-2:CNY99.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融市场极值风险的理论与实证研究/.张保帅, 段俊著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国社会科学出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 267页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 2018年重庆师范大学学术专著出版基金“基于金融波动模型和Copula理论的金融市场风险检测度研究”(项目号: 18XCB13) |
| 提要文摘： | 本书把极值理论贯穿到单个金融风险测度到投资组合金融风险测度, 尝试通过组合已有风险价值计量方法建立更为精确的的金融市场风险测度模型。 |
| 题名主题： | 金融风险 风险管理 研究 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 张保帅 著 |
| 个人名称等同： | 段俊 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20201228 |