书目详细信息
： 金融风险测度与集成研究:基于Copula理论与方法
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-041094-8:CNY62.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融风险测度与集成研究/.王宗润著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2014 |
| 载体形态项： | 170页:;+图:;+25cm |
| 提要文摘： | 本书系统而全面的介绍了Copula理论与方法, 特别是就Copula理论应用于风险测度与集成时必须考虑的若干问题进行了深入探讨; 研究了基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法; 从算法上实现了二元以上的多元投资组合风险测度; 将Copula理论应用于中国外汇市场、股票市场与中国银行业的风险测度与风险集成研究中, 并做了大量的实证工作。 |
| 题名主题： | 金融风险 风险管理 研究 |
| 题名主题： | 金融风险 |
| 题名主题： | 风险管理 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 王宗润 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20141122 |