书目详细信息
： Study on term structure modelling of treasury and corporate bond yields
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-6422-3:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | Study on term structure modelling of treasury and corporate bond yields/.李丽莎，查逸扬著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2024 |
| 载体形态项： | 148页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 经费资助: 西南财经大学2024年度“中央高校基本科研业务费专项资金”(项目号: JBK2406002) 西南财经大学引进人才科研启动费 |
| 提要文摘： | 本书结合理论分析与实证研究, 基于传统及非传统货币政策时期的收益率曲线变动情况, 剖析国债、公司债及实体经济发展间的相互关联及传导路径。具体来说, 首先通过对利率期限结构已有研究问题、研究方法进行归纳梳理, 概括该领域文献综述, 提出现存研究中尚未关注到的重要问题; 随后, 使用美国、澳大利亚等经历过传统、非传统货币政策两个不同时期的国家的国债、公司债收益率曲线数据, 通过利率期限结构模型方法, 实证分析债券利率变动与货币政策传导路径间的联系。 |
| 并列题名： | 国债和公司债券收益率的期限结构模型研究 chi |
| 题名主题： | 国债 利率 结构模型 研究 英文 中国 |
| 中图分类： | F812.5 |
| 个人名称等同： | 李丽莎 著 |
| 个人名称等同： | 查逸扬 著 |
| 记录来源： | CN BWZ 20250612 |