书目详细信息
： 基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5504-5063-9:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 510000 |
| 题名责任者项： | 基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究/.范聪银著 |
| 出版发行项： | 成都:,西南财经大学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 139页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书主要包含两方面的内容: (1) 根据卷积定价原理推导出了有限矩对数下的欧式期权 (看涨和看跌) 的定价公式, 并对公式的有效性进行了检验。在此基础上, 给出该理论框架下欧式期权的最优风险对冲执行策略。另外, 为了使本书的研究更具有说服力, 我们利用真实的期权数据进行实证检验。(2) 在FMLS框架下研究股票抵押合同定价问题, 主要包含模型的建立、以及算法的设定。另外, 本书在FMLS模型的基础上考虑跳扩散过程及机制转移模型, 以进一步完善FMLS框架下的定价理论。 |
| 题名主题： | 金融衍生产品 定价 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 范聪银 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20211016 |